Auditoría de Edge
HISTÓRICO POSITIVO · SIN VALIDAR
La métrica principal ya no mezcla VIGILAR, ESPERAR, NO TOCAR, VIX, TLT, QQQ, SPY o DXY con operaciones de entrada. Primero preguntamos: si AlphaRadar dijo entrar/comprar, ¿el activo ganó dinero 30 días después?
Rentabilidad de cartera: sin calcular
No se encadenan los retornos de operaciones solapadas como si pudieran reinvertir todo el dinero. Estas tablas describen variaciones de precio a 30 días, sin acreditar una ejecución real ni una ventaja futura.
🏆 Mejores activos operables
Solo señales de entrada; indicadores macro excluidos.
| Activo | N | Win € | Expect. | Mediana | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| CABK.MC | 15 | 100,0% | +7,55% | +9,19% | ∞ |
| AMZN | 3 | 33,3% | -0,40% | -4,56% | 0,90 |
| TSLA | 4 | 25,0% | -1,18% | -0,77% | 0,06 |
| NVD.DE | 7 | 57,1% | -2,45% | +0,18% | 0,32 |
🧨 Peores activos operables
Aquí buscamos dónde AlphaRadar destruye expectancy.
| Activo | N | Win € | Expect. | Pérd. media | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| NVD.DE | 7 | 57,1% | -2,45% | -8,39% | 0,32 |
| TSLA | 4 | 25,0% | -1,18% | -1,67% | 0,06 |
| AMZN | 3 | 33,3% | -0,40% | -6,09% | 0,90 |
| CABK.MC | 15 | 100,0% | +7,55% | — | ∞ |
✅ Señales de entrada: dinero real
Ya no ordenamos VIGILAR o ESPERAR como si fueran operaciones. Esta tabla solo evalúa señales de entrada.
| Señal | N | Win € | Expectancy | Gan. media | Pérd. media | Mediana | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRAR | 33 | 69,7% | +3,42% | +6,79% | -4,33% | +3,35% | 3,60 |
| COMPRAR POCO A POCO | 5 | 40,0% | +2,53% | +14,63% | -5,53% | -4,56% | 1,76 |
🚨 Anomalías: “acierta” pero no gana
Compara el antiguo acierto de lógica con la evolución económica del activo. Aquí salen contradicciones como VIGILAR con alto “acierto” y retorno medio negativo.
| Señal | N | Acierto lógico | Activo sube | Media 30d | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTEGER | 115 | 7,8% | 92,2% | +20,02% | Definiciones distintas |
| REDUCIR PARTE | 20 | 25,0% | 75,0% | +3,68% | Definiciones distintas |
🧠 Personalidades · solo entradas
Esta es la comparación válida para decidir más adelante si quality, volatile o momentum merecen más o menos peso.
| Personalidad | N | Win € | Expectancy | Mediana | PF | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quality | 18 | 88,9% | +6,22% | +7,98% | 10,20 | MUESTRA PEQUEÑA |
| standard | 7 | 42,9% | +2,73% | -0,84% | 2,25 | MUESTRA PEQUEÑA |
| momentum | 11 | 45,5% | -1,99% | -0,60% | 0,28 | MUESTRA PEQUEÑA |
🌡️ Edge por régimen · solo entradas
🧪 Entrada × régimen
| Señal | Régimen | N | Win € | Expectancy | PF | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAR POCO A POCO | 70–100 · Favorable | 5 | 40,0% | +2,53% | 1,76 | MUESTRA PEQUEÑA |
| ENTRAR | 70–100 · Favorable | 6 | 50,0% | +2,44% | 2,34 | MUESTRA PEQUEÑA |
Regla de seguridad 6G.1
No se recalibra producción. Esta fase corrige la medición antes de cambiar pesos. Solo cuando expectancy, profit factor, mediana y muestra sean coherentes por activo/personalidad/régimen tendrá sentido plantear 6H.